Il Palazzo di Velázquez è un bellissimo edificio nel Parco del Retiro. Questo palazzo fu costruito nel 1883 e serviva come spazio espositivo per opere d'arte. Oggi ospita il Museo di Arte Contemporanea, che ospita molte mostre interessanti. L'ingresso è gratuito ed è aperto tutta la settimana tranne il martedì.